Sugef publica por primera vez resultados de pruebas de estrés de 16 entidades financieras

La conclusión de la entidad fiscalizadora fue que el sistema financiero nacional tiene la capacidad de soportar un escenario de desaceleración económica severa, pues su patrimonio podría absorber el golpe.

La evaluación aplicada se conoce como Bottom Up Stress Test (BUST). Esta es una prueba de tensión con enfoque ascendente; es decir, son las mismas instituciones financieras que participan del ejercicio, las que calculan los parámetros de riesgo de crédito para estimar la pérdida esperada.

“Estas pruebas son herramientas clave para alertar a las entidades sobre eventos adversos e imprevistos a los que son más vulnerables y así puedan prever acciones mitigadoras con anticipación”, explicó Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef.

En la evaluación se estableció un escenario, para el 2023, en el cual la inflación se ubicó en el 3%, el precio del dólar tuvo un fuerte incremento, hubo un alza en tasas de interés y un deterioro en el mercado laboral. Así como dos probabilidades de crecimiento económico.

En el resultado base, es decir cuando la economía creció menos del 4% entre el 2023 y el 2025, los 16 entes mantuvieron el nivel reglamentario de 10% de suficiencia patrimonial. Este índice es el resultado que se deriva de la división del capital base, de la institución supervisada, entre sus activos por el negocio de intermediación financiera, como los préstamos o inversiones, por ejemplo.

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Mientras que, en un escenario adverso, cuando el incremento de la producción se movió entre -1,7% y 4,5%, solo en una cooperativa el nivel de suficiencia patrimonial se redujo por debajo del 10% reglamentario.

Aguilar detalló que, al tratarse de casos hipotéticos, cada entidad tiene la posibilidad de reforzar sus medidas preventivas para enfrentar los posibles desajustes futuros.

Sin embargo, la funcionaria recalcó que ya todas las organizaciones financieras sortearon en tiempo real la pandemia de la covid-19, la cual es el escenario de estrés más significativo de los últimos años.

La funcionaria destacó como punto relevante que los cuatro bancos considerados sistémicos (aquellos con capacidad de afectar el sistema financiero) tuvieron un resultado positivo en los dos escenarios aplicados.

Se trata del Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, BAC Credomatic y el Banco Popular. Ellos aglutinan el 59% del activo total del sistema financiero.